期权日评1230:看两张年初的持仓图

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蜗牛期权   2020-1-11 21:01   2509   0



一、行情简述周五长上影之后,由于周末没有降息降准的消息,且证券法修订的各种解读,早晨小幅低开,随后在中信证券等头部券商的拉动下,标的节节上升。其他主要的成分股都涨幅较好。全天50ETF,300ETF双双上涨1.4%。完全反包前一天的长上影线。





主要成分股涨幅也不错。




二、期权表现很显然,认购期权大涨,认沽期权下跌。在300ETF期权中,还出现了4100以上的合约日内翻倍的机会。







且波动率下午有所上升。


三、特色事件从今天和最近的行情来看,认购期权上涨的较多,认沽期权金额上跌的较少。如果之前是双卖平值3000沽狗,实际上会亏损的。必须通过移仓和买入期权来做一定的对冲。而这时候,由于认购的波动大,卖出认沽的性价比不高了。

这里贴两张今年1月、2月份的持仓图,请大家注意看两者之间的差别。


上图为1月末持仓。



上图为2月22日(即2月25日大涨之前的持仓)
可以从持仓结构,合约的张数、波动率、买卖方的比例来区分。
上图只适用观点分析,不代表对未来的持仓建议。


四、策略马后炮早晨低开,前面的牛三腿稍微浮亏,随后在向上突破的时候,追加了一部分买认购。

中午时,账户净值接近周五的高点。下午时,由于原来牛三腿中的卖3000购、4000购与沽的价格偏离较大,且3900价格到达2000元以上,可以等张数或者适当张数换成4000,卖方也向上移仓一档。


下午车上颠簸厉害,有所回吐,比周五收盘高 ,比周五最高和今天中午低。
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