中信建投期货股指期权早报2019-12-27

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CFC宏观与金融衍生品研究   2019-12-29 17:06   1784   0
行情综述与操作建议   




昨日,沪深300股指期权成交量小幅下滑,持仓量维持增势。全市场成交量为12638手,较前日减少370手,其中看涨期权成交量较前日减少174手,看跌期权成交量较前日减少196手,成交PCR为0.800,较前日下行0.008。持仓量为19685手,较前日增长2332手,其中看涨期权增加1127手,看跌期权增加1205手,持仓PCR为0.827,较前日上行0.028。从成交结构上来看,主要成交量由平值合约贡献,此外,虚值合约成交量显著大于实值成交量。
昨日上证指数上涨0.85%,深成指上涨0.72%,沪深300指数上涨0.88%,股市仍处于区间震荡阶段,沪深300指数历史波动率仍处于较低位置,隐含波动率持续下行,前期卖出IO2002-P-3800与IO2002-C-4100构建的卖出宽跨策略可继续持有。







【重要声明】
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。




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