请问该如何计算ivix？

论坛 › 期权论坛 › 期权     
rialbynot   2017-8-19 22:04   31646   10
昨天收盘000188=13.46， 尝试了两种方法计算ivix方法1：根据上交所网站上发布的编制方案：
http://www.sse.com.cn/assortment ... ility/c/4206989.pdf
在这里简化使用了 合约价格为每天的收盘价和以日为时间单位，无风险利率为4.5%
这样算出来的波动率大概在18.15左右
方法二：
麦克米伦《期权投资策略》第五版中P328所介绍的计算综合隐含波动率的方法，对所有交易期权品种计算，阀值去0.075，
这样计算出来的波动率在13.41,
难道方法一的偏差就是因为时间采用了收盘价和以日为时间单位所造成的么？
回复
分享到 :
0 人收藏

10 个回复

倒序浏览
推荐
Edwin_z  5级知名  期权比赛第一名 | 2017-8-19 23:32:59 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江绍兴
上交所自己都没有算对过
支持 1 反对 0 回复
2#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-8-19 23:31:25 发帖IP地址来自 浙江绍兴
方差互换方法吗？
支持 反对 回复
3#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-8-19 23:31:41 发帖IP地址来自 浙江绍兴
每个人用方差互换方法计算的都有误差的
支持 反对 回复
4#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-8-19 23:32:08 发帖IP地址来自 浙江绍兴
老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差
支持 反对 回复
6#
rialbynot  5级知名 | 2017-8-19 23:49:37 发帖IP地址来自 江苏南京
LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31
方差互换方法吗？

上交所给的编制方法 我感觉是模仿cboe的
支持 反对 回复
7#
rialbynot  5级知名 | 2017-8-19 23:50:05 发帖IP地址来自 江苏南京
LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31
每个人用方差互换方法计算的都有误差的

偏的有点离谱
支持 反对 回复
8#
rialbynot  5级知名 | 2017-8-19 23:50:30 发帖IP地址来自 江苏南京
LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:32
老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差

能详细解释下么 谢谢
支持 反对 回复
9#
optbbs123  2级吧友 | 2017-8-20 11:47:25 发帖IP地址来自 辽宁
直接用不就行了，为何还要自己算哪？
支持 反对 回复
10#
赵锐  4级常客  鲜洁如霜雪 | 2017-8-21 14:06:48 发帖IP地址来自 澳大利亚
那么复杂的计算，任意一个参数不一样，结果肯定都不一样的
支持 反对 回复
11#
赵锐  4级常客  鲜洁如霜雪 | 2017-8-21 14:07:10 发帖IP地址来自 澳大利亚
大商所用baw模型计算波动率，你看谁算的能和大商所一样么。。。。都不一样的
支持 反对 回复
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

5级知名
rialbynot

积分:304
帖子:87
精华:2
+ 关注 私信
期权论坛 期权论坛
期权网络科技版权所有
关于我们
联系我们
加入我们
反馈问题
免责声明
积分充值
统一社会信用代码
积分规则
网站地图
爱文库
下属网站
官方
新浪微博
微信公众号
◆
下载
表情包
App下载
期权论坛 期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.

发布
内容

下载期权论坛手机APP