【股票期权】国庆期权策略复盘

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中信建投证券西北分公司   2019-10-12 09:06   3087   0


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【时晨鑫】S1440115080243


01
期权市场
10月8日上证50ETF现货报收于2.968元,上涨0.78%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额756.531亿元,期现成交比为0.63,权利金成交金额11.173亿元;合约总成交2540397张,较上一交易日增加23.25%,总持仓3302476张,较上一交易日增加1.89%。


02
今日指数

10月8日上证50指数收报于2922.35,上涨0.85%。今日两市早盘震荡上涨,午后沪指震荡回落,中小创快速跳水。今日两市总计成交3730.57亿元,量能并没有放大。行业方面,农业、地产、家电、银行等领涨,传媒、半导体、军工及通信等继续回调,市场风格偏防守。消息面上,美国商务部周一将8家中国企业列入美国贸易管制黑名单,禁止与美国企业合作,涉及到海康威视、大华股份、科大讯飞、美亚柏科等;工信部表示将继续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。指数方面,目前沪深两市都还处于下跌趋势中,企稳迹象还未出现,操作上需要注意控制仓位,另外三季报披露期到来,需要更多的围绕基本面去选股,关注防御性板块,如医药、食品饮料、银行等。



      
03
期权策略


国庆节前我们推荐了做多波动率策略,今天来做一个复盘:节前买入的合约为:10月份行权价为3.00的认购,以及行权价为2.95的认沽。如下图所示:

国庆期间消息面较为平稳,节后A股平稳开市,并没有出现大涨大跌的情况,期权市场上很多“买跨”的投资者在周二开盘进行了卖出平仓,使得期权价格快速下跌,波动率也随之回落。

周二收盘期权T型报价如下所示,


预期落空,策略未能盈利,我们在周二早盘的时候提示客户离场。
期权上可以继续关注逢低抄底策略,卖出11月行权价为2.90的认沽期权:




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