【股票期权】国庆期权策略复盘

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【时晨鑫】S1440115080243

01
期权市场
10月8日上证50ETF现货报收于2.968元，上涨0.78%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额756.531亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额11.173亿元；合约总成交2540397张,较上一交易日增加23.25%，总持仓3302476张，较上一交易日增加1.89%。

02
今日指数

10月8日上证50指数收报于2922.35，上涨0.85%。今日两市早盘震荡上涨，午后沪指震荡回落，中小创快速跳水。今日两市总计成交3730.57亿元，量能并没有放大。行业方面，农业、地产、家电、银行等领涨，传媒、半导体、军工及通信等继续回调，市场风格偏防守。消息面上，美国商务部周一将8家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作，涉及到海康威视、大华股份、科大讯飞、美亚柏科等；工信部表示将继续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。指数方面，目前沪深两市都还处于下跌趋势中，企稳迹象还未出现，操作上需要注意控制仓位，另外三季报披露期到来，需要更多的围绕基本面去选股，关注防御性板块，如医药、食品饮料、银行等。

03
期权策略

国庆节前我们推荐了做多波动率策略，今天来做一个复盘：节前买入的合约为：10月份行权价为3.00的认购，以及行权价为2.95的认沽。如下图所示：

国庆期间消息面较为平稳，节后A股平稳开市，并没有出现大涨大跌的情况，期权市场上很多“买跨”的投资者在周二开盘进行了卖出平仓，使得期权价格快速下跌，波动率也随之回落。

周二收盘期权T型报价如下所示，

预期落空，策略未能盈利，我们在周二早盘的时候提示客户离场。
期权上可以继续关注逢低抄底策略，卖出11月行权价为2.90的认沽期权：

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