【期权每日资讯】2019-9-30

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光衍1号   2019-10-1 07:47   4115   0

今日点睛
标的50ETF小幅下跌,隐含波动率小幅回落,认购合约持仓量显著上升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2897.70点,下跌31.76点,跌幅为1.08%,成交302.66亿元。50指数权重前十的成分股多数下跌,权重最大的中国平安下跌1.43%。
50指数前十权重成分股


日期:2019.9.30,数据来源:WIND



标的上证50ETF(代码:510050)小幅下跌,收于2.945元,日内跌幅为1.11%,振幅1.28%,成交额为13.24亿元。


50ETF日线走势


日期:2019.9.30,数据来源:WIND



02
期权行情分析期权认购合约悉数下跌,其中成交量最大的购10月3000合约下跌40.62%,持仓量最大的购10月3100合约下跌47.31%;
认沽合约悉数下跌,成交量最大的沽10月2950合约上涨51.91%,持仓量最大的沽10月2850合约上涨66.67%。


当日成交量前五期权合约



当日持仓量前五期权合约


日期:2019.9.30,数据来源:WIND
   
期权总成交206.12万张,其中认购成交118.45万张,认沽成交87.67万张;总持仓324.11万张,其中认购持仓187.06万张,认沽持仓137.06万张; P/C成交比0.74,P/C持仓比0.73。


各到期月份成交量和持仓量统计




成交量和持仓量


日期:2019.9.30,数据来源:WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率小幅上升,5日和20日波动率最新值分别为8.29%和12.48%;平值合约加权平均隐含波动率为18.18%,小幅回落。


50ETF历史波动率


  

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差


日期:2019.9.30,数据来源:WIND



04
策略提示


光大证券零售业务总部
创新业务团队    徐立峰
E-mail:xulifeng@ebscn.com

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