通知公告 | 徐耀飞：利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率（商学院学术沙龙第二期）

商学院学术沙龙第二期

题目：Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options（利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率）
主讲人：徐耀飞英国格拉斯哥大学金融学博士
主持人：贾彩彦商学院副院长

点评人：郭喜才华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长
时间：2018年10月17日周三 13:30
地点：松江校区集英楼D103

文稿 | 方圆
编辑 | 闫铮
责任编辑 | 王丹