情绪谨慎,50ETF期权维持震荡

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50ETF期权家   2019-9-7 01:16   3340   0
2019年9月2日 星期一
上一交易日回顾:
上周五三大股指微幅高开后震荡走低,随后以国产软件为首的科技股再度大涨,指数一度翻红,而大金融板块则延续低迷。午后市场避险情绪升温,股指维持弱势调整,黄金和稀土等防御板块逆市上涨,跌多涨少,成交量持续萎缩。从板块指数方面看,之前表现最强的军工,如期选择了退潮,但是对于军工,还是要继续关注,取而代之的是以国产软件为主的科技股,而汽车概念还保持着市场的热度,并且开始成为次热点,而老热点深圳本地股继续分化,但是显然已经远离热点概念的第一梯队,而业绩增长概念还是为助攻角色。截止收盘,沪指下跌0.16%,上证50指数上涨0.59%。

8月30日上证50ETF现货报收于2.916元,上涨0.52%,vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额662.784亿元,期现成交比为0.43,权利金成交金额12.918亿元;合约总成交2276619张,较上一交易日减少4.30%,总持仓3174352张,较上一交易日增加3.99%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.92)。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。1【外盘】美股震荡整理;
2【大事】
① 8月PMI数据低于预期
② 金融稳定委发声
③ 美新一轮关税加征按期执行

资金面:
1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)
沪港通:8月30日,北向资金大幅流入71.09亿,其中沪股通幅流入42.85亿元。


2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出245.96亿元。
3.量能:两市成交合计约5548亿元。(较上一交易日量能放大)


波动率:
从波动率来看,标的30日历史波动率走平至15.79%,60日历史波动率收平至17.32%,仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波回落至14.98%,认沽隐波微涨至19.74%,两者价差再次扩大,期权市场谨慎情绪继续增强。



技术面:

从核心板块来看,银行板块高开低走,仍收在5日均线下方,短线有筑底迹象,保险板块在60/5日均线间震荡,证券板块在20/60日均线间偏弱震荡。从权重个股来看,平安收至5日均线上方,招行站回半年线,茅台放量大涨,再创新高。整体来看,50ETF及其权重板块短线有企稳迹象,下方60日均线支撑较强,关注其能否站稳5日均线。

综合研判:

整体来看盈利复苏的迹象初显。当前市场对内外部因素仍有利空担忧,官方PMI数据有所回落,周末未传出取消9月1日加税的消息。预计短线延续多空博弈态势,技术面看仍有空头宣泄可能,操作上以区间思路为主,注意止盈止损。合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨9月购2950,看小涨9月购2750合约。
如果布局认沽做空:看大跌9月沽2900,看小跌9月沽3100合约。


期权有风险,投资需谨慎!请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!


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