【期权每日资讯】2018-4-23

今日点睛
50ETF小幅反弹，隐含波动率显著上升，期权认沽合约悉数下跌。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2664.92点，上涨17.54点，涨幅为0.66%，成交295.20亿元。

50指数权重前十的成分股中，9支股票上涨，1支股票下跌，其中，权重最大的中国平安上涨1.31%。

50指数前十权重成分股

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）小幅反弹，收盘报2.658元，上涨0.021元，涨幅为0.80%，日内振幅为1.52%，成交额为15.46亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约互有涨跌，其中，成交量最大的购4月2650合约上涨28.29%，持仓量最大的购4月2750合约上涨5.56%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽4月2650合约下跌42.89%，持仓量最大的沽4月2500合约下跌87.10%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

期权总成交107.49万张，其中认购成交56.30万张，认沽成交51.19张; 总持仓160.75万张，其中认购持仓103.75万张，认沽持仓57.00万张; P/C成交比0.91，P/C持仓比0.55。

成交量和持仓量

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.4.23，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率维持上一交易日水平， 5日和20日波动率最新值分别为19.27%和21.24%；平值合约加权平均隐含波动率为27.38%，较上一交易日显著上升。

50ETF历史波动率

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.4.23，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券衍生产品部
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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