期权论坛3月14日期权早盘讨论

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叶少   2016-3-14 08:30   25361   11
按照习惯,各位在线的期权高手进来讨论下3月14日的期权策略吧!都是初学者,所以不用担心讲错或者预判错误,讲出来了才是学习~~~而且目前为止的期权论坛早报的期权策略都比其它地方准几百倍。
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mostgo  实习版主 | 2016-3-14 08:33:20 发帖IP地址来自 湖南常德
上周五,上证综指及标的物小幅上升。周末,“一行三会”陆续在新闻发布会上接受记者采访并介绍监管方面的规划。总体来看货币政策仍将以稳定为主,而监管方面仍是审慎为先的风格。而在周五晚间,欧美股市涨幅也较为明显,周一标的物可能受此影响并有一定回升。另外,两会进程中市场较为敏感,波动性可能受到临时消息的影响而出现上升,继上周标的物震荡整理之后本周初波动性升高概率较大。今日推荐Buy Straddle策略,开盘时买入平值一档认购期权及认沽期权,做多Vega和Gamma,做多波动率。
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期权  8级牛人 | 2016-3-14 08:35:07 发帖IP地址来自 湖南常德
2016年3月14日期权投资资讯——期权市场观点改变:看不涨、小跌。
一、期权市场成交情况:
       上个交易日,3月认购成交金额为5156万元,约9万张;3月认沽成交金额为4606万元,约9万张。全市场期权合约成交金额为1.3亿元,其中认购合约成交金额为6647万元,认沽合约成交金额为5955万元。
      
二、期权市场特别点评:
       1.5.1)期权市场看现货
       上周五,上证50指数小幅低开后持续震荡,尾盘翻红,未偏离期权预测方向。结合隐波分析与主力仓位变动,期权市场观点改变,今日市场观点:看不涨、小跌。
       1.5.2)交易策略分析
       首先,3月期权合约还剩9个交易日,仍然推荐利用时间价值耗损的策略。上周五推荐的“卖出跨式、卖出宽跨式”可考虑获利平仓,规避近日的政策面扰动。对于看方向的投资者,对角策略值得关注。
       然后,关于买入认沽合约对冲个股持仓的策略,对于持有股票以中小创为主的投资者,仍然建议不要急于大幅建立保险头寸,继续观察上证50走势,目前50指数与中小创岔开走的概率仍然较大。而对于持有金融板块、蓝筹、以及50指数成分股为主的投资者,若担心后市下跌,由于目前认沽合约隐波整体水平适中,且连续快速回落的概率不大,则建议逐步建仓期权保险头寸。
       最后,建议投资者可尝试利用期权市场T+0交易制度,试水日内交易。

三、策略运用工具表
(说明:黑色加粗字体表明由于现货价格变动,原策略中的合约被新行权价合约所替换。)
       行情看法
对应策略
1)若看宽幅盘整,预判整理区间为1.90至2.30
卖出宽跨式。
建仓建议: 卖开3月购2.30,卖开3月沽1.90。
操作建议:若看标的宽幅震荡,可建仓此策略。但目前若标的出现大幅波动,建议止损或向外展仓。
风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。
2)若看小跌,预计跌幅在10%以内
a)卖出认购
建仓建议:卖开3月购2.10。
操作建议:行权价选择不同,所承担风险不同;卖开越低行权价“获利”越高,但风险越大。
风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。
b)买入认沽
建仓建议:买开3月沽2.00。平值附近合约,杠杆相对大,时间耗损相对慢。
操作建议:买入开仓承受时间耗损,建议波段交易。
风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。
3)若看小涨,预计涨幅在10%以内
a)买入认购
建仓建议:买开3月购2.10。虚值合约,杠杆相对大。
操作建议:买入开仓承受时间耗损,建议波段交易。
风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。
b)卖出认沽
建仓建议:卖开3月沽2.00。
操作建议:行权价选择不同,所承担风险不同;卖开越高行权价“获利”越高,但风险越大。
风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。
4)若看突破,预判波动将离开整理中枢2.05
买入跨式。
建仓建议:买入3月购2.05,买入3月沽2.05。
操作建议:买跨受到时间价值耗损较大,持仓周期不可过长。
风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。
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meimei  7级小牛 | 2016-3-14 08:40:42 发帖IP地址来自 湖南常德
两会期间还是维稳为主吧,所以我觉得如果上午或者午盘跌很多,就买入看涨或卖出看跌,国家队2点25肯定拉高,这是一个万能钥匙。
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吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-3-14 08:45:43 发帖IP地址来自 湖南常德
持有看跌期权的继续持有,注意盘中若有异动,则卖出高执行价格的看跌期权合成看跌期权牛市价差组合。
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吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-3-14 11:10:51 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
Fei 发表于 2016-3-14 09:39
周末政策货币言论全无,实际预期落空,救市持仓在两会后的年报中继续曝光减持,月底一年期发行的金融品种 ...

你被打脸了,哈哈
7#
布林  4级常客 | 2016-3-16 14:47:33 发帖IP地址来自 上海
目前人气还是蛮少的
8#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-3-16 18:12:33 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
布林 发表于 2016-3-16 14:47
目前人气还是蛮少的

哈哈,那你拉几个朋友来吧…现在这里面厉害人物挺多的,有两大交易所的几个人,有芝加哥伦敦回来的资深的,有学生,还有证券期货公司的
9#
布林  4级常客 | 2016-3-17 16:54:17 发帖IP地址来自 上海
期权的目前交易深度还是严重不足的
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