期权的Alpha = Theta / Gamma?

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rypan   2016-9-23 09:11   58317   9
有这种说法吗?
btw:有专门介绍Greek字母的中文书吗?

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9 个回复

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2#
rypan  5级知名 | 2016-9-23 09:27:29 发帖IP地址来自 上海
这个指标是否能看成IV的替代指标?
3#
幸福e味道  10级大牛  50ETF期权做市商成员 | 2016-9-23 09:47:46 发帖IP地址来自 辽宁大连
欧式期权好像有这个公式,我忘记了,但是见过
4#
智多星  5级知名 | 2016-9-23 10:09:48 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
中文:期权定价与波动率交易
5#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 10:12:06 发帖IP地址来自 陕西西安
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6#
nybbyj  5级知名 | 2016-9-23 16:20:35 发帖IP地址来自 贵州遵义
帕金森参数是什么
7#
神术  7级小牛 | 2016-9-23 17:41:35 发帖IP地址来自 上海
书看的再多。。不如自己做各种不同形式的单子一千遍。。。书学个基础就行了感觉,仅对散户级交易的话。
8#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 21:58:25 发帖IP地址来自 陕西西安
所以theta/gamma的绝对值越小,隐含波动率IV就越小;theta/gamma的绝对值越大,隐含波动率IV就越大

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9#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 22:24:48 发帖IP地址来自 陕西西安
还有一种理解方式
隐含波动率越高,表示期权时间价值越高,则theta越高,则theta/gamma的值越大
隐含波动率越低,表示期权时间价值越低,则theta越低,则theta/gamma的值越小
10#
flmxf  6级职业 | 2016-9-28 15:34:12 发帖IP地址来自 上海浦东新区
我对波动率的理解:
这个指标就是大家买入卖出一种情绪,太精确没啥大意思。
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