【期权每日资讯】2019-8-12

今日点睛
50ETF高开高走，隐含波动率再度下行，期权持仓量接近400万张。
01
现货行情分析上证50指数报收于2824.80点，上涨52.65点，涨幅为1.90%，成交386.30亿元。
50指数权重前十的成分股悉数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨2.55%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.8.12，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）高开高走，收报于2.869元，上涨0.049元，涨幅为1.74%，日内振幅为1.52%，成交额为11.28亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.8.12，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约悉数上涨，其中，成交量最大的购8月2850合约上涨54.27%，持仓量最大的购8月3000合约上涨62.50%；
认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽8月2800合约下跌41.87%，持仓量最大的沽8月2750合约下跌47.64%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.8.12，数据来源：WIND

期权总成交238.87万张，其中认购成交124.41万张，认沽成交114.46万张；总持仓398.32万张，其中认购持仓215.23万张，认沽持仓183.09万张; P/C成交比0.92，P/C持仓比0.85。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.8.12，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为19.75%和15.44%；平值合约加权平均隐含波动率为16.22%，再度下行。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.8.12，数据来源：WIND

04
策略提示

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