期权为何买平值附近最好20181014周日

为大家提供了一个vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权计算过程。
20181014 510050=2.494

向上通道顶端是2.70 两个峰值20180726-20180928时间2个月
大约到20181226 即201812 50ETF交割日也是两个月
按20181014-20181226 510050=2.494-2.7
资金5万，手续费4元/张

有人算不清哪个合约最合适
50ETF201812 计算
行权价
call
交割日总盈利
杠杆比率
2.20
0.3302
75620.08
7.55
2.25
0.2880
78016.64
8.66
2.30
0.2487
80289.04
10.03
2.35
0.2127
82121.07
11.73
2.40
0.1776
84269.66
14.04
2.45
0.1453
85792.72
17.16
2.50
0.1200
83056.48
20.78
2.55
0.0964
77479.34
25.87
2.60
0.0764
65104.17
32.64
2.65
0.0603
41186.16
41.36
2.70
0.0474
0.00
52.62
2.80
0.0272
0.00
91.69
2.95
0.0125
0.00
199.52
公式50000元/3306*5000=75620
深度虚值便宜，但是到期价值清零。深度实值溢价最少，单张赚钱最多，但是所用的权利金最多，也就是杠杆率最低，所买张数最少，最后算下来，只有平值（轻度虚值或者轻度实值）的最合适。

数据来源：通达信、文华财经

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