股指期货分红跟踪报告-20190625

摘要

截至2019年6月25日，沪深300指数成分股中共有148家公布除权除息日，其中123家已实施分红，25家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有22家公布除权除息日，其中16家已实施分红，6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有251家公布除权除息日，其中211家已实施分红，40家尚未实施分红。
沪深300指数期货方面，分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为39.68点、43.83点、48.04点、48.07点。上证50指数期货方面，分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为36.27点、39.33点、41.47点、41.51点。中证500指数期货方面，分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.05点、23.62点、24.39点、24.39点。
正文

一
股指分红跟踪

截至2019年6月25日，沪深300指数成分股中共有148家公布除权除息日，其中123家已实施分红，25家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有22家公布除权除息日，其中16家已实施分红，6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有251家公布除权除息日，其中211家已实施分红，40家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面，分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为39.68点、43.83点、48.04点、48.07点。上证50指数期货方面，分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为36.27点、39.33点、41.47点、41.51点。中证500指数期货方面，分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.05点、23.62点、24.39点、24.39点

二
分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面，IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的价差（期-现）分别为-28.31点、-38.31点、-45.11点、-50.71点。剔除分红因素后，纠正价差分别为11.37点、5.52点、2.93点、-2.64点。

IH合约方面，IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的价差（期-现）分别为-26.12点、-27.52点、-33.72点、-31.12点。剔除分红因素后，纠正价差分别为10.15点、11.81点、7.75点、10.39点。

IC合约方面，IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的价差（期-现）分别为-54.19点、-96.79点、-142.19点、-244.39点。剔除分红因素后，纠正价差分别为-35.14点、-73.17点、-117.80点、-220.00点。

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