上证50 ETF波动率指数（中国波指）即将发布

上海证券交易所和中证指数公司日前宣布，将于2016年11月28日正式发布上证50 ETF波动率指数(指数简称：中国波指，指数代码：000188)。
风险管理是金融市场的重要内容。波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪，还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具。国际经验表明，波动率指数能够有效识别和管理市场风险，因而备受市场关注。有鉴于此，作为国内首条波动率指数--上证50 ETF波动率指数适时推出更具重要意义。
根据编制方案，上证50 ETF波动率指数基于方差互换原理，通过近月与次近月上证50 ETF期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来30天上证50 ETF波动率的预期。结合国际经验和国内期权市场实际情况，在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息，设定7个自然日作为展期时间。
测试结果显示，2016年8月以来上证50 ETF波动率指数均值为15.19，最小值为11.15，最大值为21.41，80%的时间运行在[13.07,17.61]区间内。