你的平值合约是怎么选的？

本帖最后由 shakesbin 于 2017-11-15 14:52 编辑

把最接近当前标的价格的合约作为平值合约；
把认购和认沽价格差的绝对值最小的合约作为平值合约；
把认购和认沽delta和的绝对值最小的合约作为平值合约；
其他

linlixia881205 · 2017-11-15 14:52:21

1吧，交易所好像也是这么做的

lbcylgf · 2017-11-15 14:55:38

本帖最后由 lbcylgf 于 2017-11-15 14:56 编辑

1）常见简单定义，但未考虑利率因素。远期合约可能有大误差
2）认购和认沽价格差的绝对值最小的合约，也可以说是认购和认沽价格和最小的合约。比较好的方法（但是如果是交易不活跃合约，如远月的，可能有误差）
3）认购和认沽delta和的绝对值最小的合约. 默认是用隐含波动率计算的，但如果认购认沽的IV结构比较偏，还可能有问题，交易不活跃也会有误差。
4）用历史波动率来算希腊值，选gamma或vega最大的。这是我的习惯

薛亨旭 · 2017-11-15 15:22:17

这个还需要看吗？软件上不是有吗？

a79138462 · 2017-11-15 15:35:35

delta越接近0.5的，就是平值期权

a79138462 · 2017-11-15 15:35:45

软件上也是这样

通荷 · 2017-11-15 17:23:28

为什么要用gamma和vega，我觉得他们差不多吧

你的平值合约是怎么选的？

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