delta好调，gamma没方调平

都说中性策略包括delta和gamma,我买的是实值,gamma不能调平呀，怎么调?

lihao · 2016-10-26 08:35:01

一个简单的二元一次方程，解出来就好了

lihao · 2016-10-26 08:35:17

delta=0，gamma=0，解方程而已

flmxf · 2016-10-26 08:51:48

没试过gamma也为0，好像有本书上说，gamma为0 了，西塔也是0了，那这个期权还要了干嘛，纯赌波动率？

lbcylgf · 2016-10-26 09:09:47

没有胆量，哪有产量？裸奔负GAMMA,其实也没有什么可怕的。

kkndyz · 2016-10-26 15:51:37

什么策略要配平gamma？

百无一用 · 2016-10-27 10:40:59

能随手最优调好GAMMA中性，必是高手

brian0101 · 2016-10-27 15:41:36

谢谢分享

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