如果收益率的平稳性假设成立，那么为什么过去最大的夏普比率不能得到未来最大的夏普比率？

由投资学课程作业引发的问题。作业的要求是，通过过去5年的10支证券的月收益率数据，找到未来一年夏普比率尽可能大的投资组合，并在小组间进行目标为最大夏普比率的比赛。在选定资产组合后，不再进行交易。也就是说，资产组合在整个时间内为固定。

若收益率时间序列的平稳性假设成立，那么认为收益率的均值和方差不随时间改变，夏普比率理应不变。那么为什么选择过去具有最大夏普比率的投资组合不是最好的？