为何美国主要金融机构没有大幅度进行国债质押回购杠杆套利?

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Wenyi He   2018-10-17 22:08   584   0
中国现在利用国债质押回购进行很大幅度的无风险纯套利 例如一亿国债在假设质押系数为80%的情况下可融来8000万现金,再全部买国债,再次抵押,拿到6400万买国债在抵押在买国债在抵押。只要质押率低于国债收益即可纯套利 所以导致现在7天质押率高于了中国10年国债收益
但美国的repo rate 和t-bill rate 的利差就保持得很好。。

所以为何各大行没有进行这样国债质押回购套利?是因为具体的管制或者条文限制么
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