如何比较直观地解释看涨期权两个边界条件?

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我要洗脸   2018-10-16 00:06   2405   0
知乎的大神们,想请教一下如何比较直观地解释关于看涨期权的两个边界条件(随机波动率条件下):
1. 当股票价格趋近于无穷大时,Delta值为1;
2.当波动率趋近于无穷大时,看涨期权等于股票价格
谢谢!
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