波动率与风险的关系?

论坛 › 期权论坛 › 期权

 彭竑  2018-10-16 00:03  927  0

新手上路，请教一个小问题。目前看波动率一般是基于收益率的方差，简化假设某标的一段时间内每天上涨3%，那么方差为0，岂不是波动率很低。但是实际上价格St = S0 *exp(t), 指数上升的同时，风险应该在积聚才是啊，搞不懂这波动率如何度量的风险，请大咖们轻拍

回复

分享到 :

0 人收藏

1级新秀

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.