周报丨股指期权波动率持续回落,铜期货期权波动率出现反弹

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云财富期货   2021-5-30 00:12   9092   0

2021年05月06日


股指期权本周股指期权成交量变化幅度不一,除 300 指数期权大幅增加26.41%外,三大 ETF 期权成交量均出现小幅回落。商品期货期权:商品期货期权成交量变化不一,成交量变化排名前三的品种为 LPG、PTA、甲醇。

股指期权:截至星期五 50ETF 标的收至 3.482,本周收盘价合计跌约 0.91%。基差方面,三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-8.588,中证500 股指期货基差为-8.108,沪深 300 股指期货基差为-16.689。而在期权波动率方面,50ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.25,大幅回落-5.1%。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.088,大幅回调-5.2%。在期权 vix 指数维度,50ETF期权 VIX 指数无显著变化,达到 19.402 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为19.148。
商品期货期权:商品期权波动率指标方面,本周 VIX 指数波动较大的品种有铜、铁矿石、LPG。其中,铜期货期权 VIX 指数为 23.336,大幅提高 9.1%。铁矿石期货期权 VIX 指数为 45.64,大幅增加 8.4%。LPG 期货期权 VIX 指数为27.462,小幅提高。
而在偏度指数方面,本周商品期货期权偏度波动较大的品种为 PTA、LPG、铁矿石。其中,PTA 期货期权 SKEW 指数为 103.676,有所增加。LPG 期货期权 SKEW 指数为 101.708,小幅提升。铁矿石期货期权 SKEW 指数为 109.512,无显著变化。


一、期权成交及持仓情况




二、股指期权波动率变化情况




三、商品期货期权波动率情况
铜期权:铜期权 VIX 指数为 23.336,较上周的 VIX 指数 21.399 大幅提高 9.1%。高于近一个月的 VIX 均值 7.4 个百分点。偏度指数方面,铜期权 SKEW 指数为 102.914,较上周 SKEW 指数无显著变化。铁矿石期权:铁矿石期权 VIX 指数为 45.64,较上周的 VIX 指数 42.085 大幅提高 8.4%。偏度指数方面,铁矿石期权 SKEW 指数为 109.512,较上周 SKEW 指数无显著变化。LPG期权:LPG期权VIX指数为27.462。偏度指数方面,LPG期权SKEW指数为 101.708,较上周 SKEW 指数变化不大。
















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