期权基础知识：看涨期权的时间价格和内在价值是什么意思

期权价格与期权行权价的高低密切相关，称为期权的“内涵价值”。
由于距离期权到期有一段时间，说不准在期权到期前，因为期货价格涨跌导致某天期权就有了内涵价值。所以，期权距离到期的时间越长就越值钱，称为期权的“时间价值”。

公式如下：
期权价格 = 期权的权利金 = 内涵价值 + 时间价值

内在价值
行权价格与标的期货合约价格的差值决定了期权内在价值的大小。

对于看涨期权：内在价值 = 期货价格 - 执行价格 ≥ 0
公式说明：期货合约价格超过行权价越多，看涨期权内在价值越大；超过越少，看涨期权内在价值越小；期货合约价格等于或低于行权价时，看涨期权内在价值为0。

对于看跌期权：内在价值 = 执行价格 - 期货价格 ≥ 0
公式说明：期货合约价格低于行权价越多，看跌期权内在价值越大；期货合约价格高于或等于行权价时，看跌期权内在价值为0。

时间价值
一般来说，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大；期权剩余的有效日期越短，其时间价值就越小；而到了到期日，时间价值就等于0，该期权的价值就只有内在价值了。

要注意的是，期权价格和剩余有效日期之间并不是简单的倍数关系，而是一种非线性的关系。
期权距离到期日时间越长，期货价格大幅度变动的可能性就越大，期权买方行权获利的机会就越大，所以期权买方要付出的权利金就越多。

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