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这属于国外衍生品市场交易很是活跃的一个品种，叫做swaption，掉期期权买方在到期后可以选择是否进入这个掉期。
我曾经在伦敦一投行自营部门做quant的时候给这些金融衍生品定价过，保留有这样一份文件。考虑到现在国内场外期权的发展迅速程度，这以后可能在国内的市场也许也有用武之地，有兴趣的朋友可以下载。
A swaption is an option granting its owner the right but not the obligation to enter into an underlying swap.
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