期权投资日记2020.5.13

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我的期权日记   2020-5-18 14:47   2103   0
免责声明:文中的内容和意见仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,不对使用本文及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

期权净资产净值图】




图示说明:
★此图为净值净资产曲线,以2020年4月7日期权净资产4163384.76元为基础日净资产,每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产,仅供投资者参考。
★账号基本情况:期权净资产:4726729.00元
★今日变化:盈亏6038.00元   最新净值:1.1353
★今日变化原因为:1. 因震荡调整持仓结构,降低本月未来收益
2.  宽跨多空平衡,delta中性

【整体说明】
上证50ETF盘中平稳运行,早盘稍稍下探在底部震荡,临近午盘还是回升,下午继续维持震荡,50ETF盘中最高2.863元,最低2.839,收盘价格2.860元,50ETF收平,但整体重心有所下移,维持震荡,整体市场在此回调概率增加,建议多空仓位配平,delta调至中性并预防下跌。








【持仓策略】(多空平衡,delta调至中性略微偏空)
1. 宽跨策略(调整减少5月,增加了部分6月)
持有5月宽跨策略,卖出2750——2950;
持有5月宽跨策略,卖出2800——2900;
持有6月宽跨策略,卖出2750——2950;


2.做多备兑策略(未调整)
备兑策略稳健型:买入50ETF并持有卖出5月2900认购。
备兑策略激进型:买入50ETF并持有卖出5月2850认购。及时关注50ETF价格,根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略(未调整)(持仓为长期持有的看涨策略)
买方对角线备兑策略:买入6月2350认购合约,卖出5月2850认购。
卖方对角线备兑策略,卖出9月3100认沽合约,卖出5月2850认购。

4.做空对角线备兑策略(未调整)(持仓为对冲当月偏看涨方向的delta策略)
卖方对角线备兑策略,卖出9月2600认购合约,卖出5月2850认沽。
  
上文中的做多和做空对角线比例和投资目的是不一样的。


行情应对】
一、持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF突破2.900元;
1) 5月宽跨策略,卖出2750——2950调至2750——3000;
2) 5月宽跨策略,卖出2800——2900调至2800——2950;
3) 6月宽跨策略,卖出2750——2950调至2750——3000
4) 备兑策略和做多对角线备兑调整均采取最大时间价值移仓方法

二、持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF回调破2.835;
1) 5月宽跨策略,卖出2750——2950暂不调整;
2) 5月宽跨策略,卖出2800——2900调至2750——2900;
3) 6月宽跨策略,卖出2750——2950调至2700——3000;
4) 备兑策略和做多对角线备兑调整均采取最大时间价值移仓方法


三、持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF超过2.815——2.925区间,止不利合约,留下有利合约。

【微信公众号】(有兴趣的朋友们可以关注,互相交流投资知识)






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