期权看和做(五十七):央行放大招,引流、放开金融管制

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怪物期权   2020-5-9 13:00   3157   0


一.期权波动率指数:


波指暴跌-5.68%,波指箱体震荡向下,卖方策略躺赚二.美股,A股股指对比:


老美这两天的股指也是上下震荡,昨天是涨跌不一,前天是反弹,大前天也是反弹,今天探底回升高开。我们基本上也是一个震荡的走势,在一个窄幅的区间震荡,50etf主要是围绕2.8~2.85之间,幅度在两个点以内浮动。这个区间相对于之前肺炎的大幅度的3%,5%,7%要小了很多,目前对于卖方策略是比较合适的,跨市套利这两天是躺赚,波动率从高位下降是非常明显的。三.筹码战法:




从日周期筹码来看,50ETF的平均成本在2.76 ,这两天支撑在2.81--2.83,冲击2.85--2.88,300ETF的平均成本在3.79,基本上跟前一天筹码的分布图没有太大的变化,说明市场的筹码获利盘没有太大的变化,市场依然是一个蓄势震荡的过程,震荡向上。四.五大巨头路线图:


从五大巨头的表现来看延续了昨天消费类板块反弹的走势,特别是昨天表现强劲的辅助路线贵州茅台继续创新高,而发育路恒瑞医药继续反弹。相对于昨天的力度来有点疲软的状态。金三胖中路中国平安,对抗路招商银行,打野路中信证券还是回调,盘中中信证券有一些异动,但是最终小幅收跌。五.期权策略:


隔夜:牛市价差,合成多头,卖跨在目前的市场都是可以的。




日内T+0:逢低做多,买购和卖沽都成




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