什么是波动率倾斜

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汐然3魱椑   2017-8-22 21:30   8041   1
什么是波动率倾斜
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热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 14:09:59 发帖IP地址来自
波动率倾斜
在balck-scholes的模型世界里，波动率是恒定的，但是现实中同一到期日不同行权价的期权的b-s 波动率不一样，外盘通常是价外put的隐含波动率高于价外call，可以理解成市场对于put的溢价，也一方面反映出市场在股票被抛售时的恐慌程度更高因而波动率更大。另一种理解为机构投资者（long only）通常会买put来保护自己的多头头寸所以put的自然需求较高。概率上可以理解为标的物的概率分布带有skew
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