中信建投期货股指期权早报2020-04-02

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-4-4 00:10   2157   0
行情综述与操作建议   




周三,沪深300股指期权成交量较前日有较大幅度上,持仓量则继续上行。全市场成交量为40577手,较前一交易日增加5134手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加1934手,看跌期权成交量较前一交易日增加3190手,成交PCR为0.77,较前日上行0.081。持仓量为77384手,较前一交易日增加2492手,其中看涨期权增加1096手,看跌期权增加1396手,持仓PCR为0.651,较前日上行0.015,持仓PCR继续小幅上行。
周三,上证指数下跌0.57%,深成指下跌0.11%,沪深300指数下跌0.3%,A股昨日整体呈现窄幅震荡格局。美股昨日大幅下行,CBOE的vix指数较前期已大幅回落,但是仍然处于历史相对较高位置,日经225指数早盘小幅下行,A50股指期货夜盘亦有小幅下行,全球股市预计短期依然处于震荡区间。波动率方面,沪深300指数历史波动率依然高位运行,沪深300股指期权隐含波动率整体继续下行。目前,A股短期内可能已经对疫情市场的影响进行充分计价,操作上,建议可尝试卖出4月平值看跌合约,同时买入4月虚值看跌合约进行相应对冲。







【重要声明】
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。




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