中信建投期货股指期权早报2020-03-27

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-3-28 04:46   1910   0
行情综述与操作建议   




周四,沪深300股指期权成交量较前日大幅下行,持仓量则有小幅上行。全市场成交量为31037手,较前一交易日减少13271手,其中看涨期权成交量较前一交易日减少9142手,看跌期权成交量较前一交易日减少4129手,成交PCR为0.778,较前日上行0.112。持仓量为69567手,较前一交易日增加2219手,其中看涨期权减少921手,看跌期权增加1298手,持仓PCR为0.592,较前日上行0.018,持仓PCR小幅上行。
周四,上证指数下行0.6%,深成指下行0.84%,沪深300指数下行0.66%,A股昨日出现小幅回调。美股昨日继续大涨,当前市场恐慌情绪继续得到释放,CBOE的vix指数仍处高位,日经225指数早盘上涨,A50股指期货夜盘亦有较大涨幅,短期回暖态势持续。波动率方面,沪深300指数历史波动率持续高位运行,沪深300股指期权隐含波动率整体较前期有所下行,但亦处于相对高位。前期建议在4月合约上布局的牛市价差组合可继续持有,若获利幅度整体较大可及时平仓。







【重要声明】
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。




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