假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是( )。
A. 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B. 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C. 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D. 买入近月...假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是( )。
A. 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B. 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C. 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D. 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权展开