期货蝶式套利的计算。各位大哥大姐，快考试了。急急

期货蝶式套利的计算。
某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约，并以3050卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1，3，5月份大事合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A...期货蝶式套利的计算。
某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约，并以3050卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1，3，5月份大事合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A.3220元/吨 3180元/吨 3040元/吨
B.3220元/吨 3260元/吨 3400元/吨
C.3170元/吨 3180元/吨 3020元/吨
D.3270元/吨 3250元/吨 3100元/吨展开

随机132 · 2018-4-30 02:06:36

难道是咨询资格，还好延期了，否则今天已经考完了。
蝶式的特点就是两边和中间的方向相反，两边的累积数量和中间的相同。
盈亏平衡就很简单了，只要多空方向累积下来赚钱就好了。
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正确的。

热心网友 · 2018-4-30 02:06:37

a、（3230-3220）×4-（3190-3180）×6+（3050-3040）×2=0
b、（3230-3220）×4-（3190-3260）×6+（3050-3400）×2=1160
c、（3230-3170）×4-（3190-3180）×6+（3050-3020）×2=360
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100

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