期权专栏|50ETF期权交易策略—20191025

论坛 期权论坛 期权     
浙商期货有限公司   2019-10-26 00:25   2255   0
1
上一交易日市场回顾
昨日三大股指弱势震荡,截至收盘沪指近乎平收,创业板指微红,两市成交量基本持平成交额约3600亿,上证50指数表现稍好于沪指,50ETF小幅上涨。对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场,成交量略有增加,持仓量有所增加,成交量PCR有所下降,持仓量PCR变化不大。市场行情每日收盘分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额(亿)
上证指数
2940.92
-0.70
-0.02%
1417
深证成指
9555.76
-11.99
-0.13%
2186
创业板指
1653.86
3.57
0.22%
769.1
上证50指数
2959.03
4.72
0.16%
342.1
50ETF(510050)
3.008
0.008
0.27%
11.44
50ETF期权每日收盘市场分析
合约类型
成交量(张)
成交PCR
持仓PCR
持仓量(张)
认购期权
1404390
80.00%
88.95%
1634705
认沽期权
1123481
1454104
11月平值认购期权涨幅
11.52%
11月平值认沽期权涨幅
-12.68%









2
今日交易策略
昨日A股延续震荡行情,个股涨跌参半,成交量维持低位,资金持续观望,建议投资者暂时以观望及低吸为主。50ETF期权策略方面,目前持仓量及成交量PCR处于中位水平,短期内上证50或以区间震荡为主,投资者可以考虑构建11月跨式空头,行权价可以考虑3.000,若上证50再度下跌逼近60日均线,投资者可以考虑卖出认沽期权做多,行权价可以考虑2.950。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择11月认购期权,行权价可以考虑3.200及以上。仅供参考。




分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:460
帖子:112
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP