【期权每日资讯】2019-10-18

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光衍1号   2019-10-19 11:14   3737   0

今日点睛
50ETF震荡下行,历史波动率显著上升,认沽合约持仓量下降。
01
现货行情分析上证50指数报收于2963.18点,下跌48.58点,跌幅为1.61%,成交373.56亿元。50指数权重前十的成分股悉数下跌,权重最大的中国平安下跌2.15%。
50指数前十权重成分股


日期:2019.10.18,数据来源:WIND



标的上证50ETF(代码:510050)窄幅震荡,报收于3.014元,下跌0.045元,跌幅为1.47%,日振幅2.19%,成交额为15.64亿元。


50ETF日线走势


日期:2019.10.18,数据来源:WIND



02
期权行情分析期权认购合约悉数下跌,其中成交量最大的购10月3000合约下跌63.20%,持仓量最大的购10月3100合约下跌33.33%;
认沽合约多数上涨,成交量和持仓量最大的沽10月3000合约下跌200.00%。



当日成交量前五期权合约



当日持仓量前五期权合约


日期:2019.10.18,数据来源:WIND
   
期权总成交422.50万张,其中认购成交232.37万张,认沽成交190.13万张;总持仓383.86万张,其中认购持仓211.61万张,认沽持仓172.26万张; P/C成交比0.82,P/C持仓比0.81。


各到期月份成交量和持仓量统计




成交量和持仓量


日期:2019.10.18,数据来源:WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率显著上升,5日和20日波动率最新值分别为14.21%和12.50%;平值合约加权平均隐含波动率为13.98%,较上一交易日基本持平。


50ETF历史波动率


  

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差


日期:2019.10.18,数据来源:WIND



04
策略提示


光大证券零售业务总部
创新业务团队    徐立峰
E-mail:xulifeng@ebscn.com

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