期权一周 | 50ETF上涨乏力,历史波动率先升后降

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光大证券微资讯   2018-4-29 00:03   4291   0
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距离10月合约到期剩余8个交易日

【一周观察】

节后50ETF上涨乏力,历史波动率先升后降,认沽合约义务方本周有较好收益。
一周现货
50ETF周一大幅高开后震荡回落,随后几个交易日小幅回升,最终报收于2.771元,全周上涨0.045元,周涨幅为1.65%,周振幅为2.60%,单日最高振幅为2.05%,全周成交51.56亿元。
上证50指数收于2713.38点,较上一周上涨41.05点,周涨幅为1.54%,周振幅为2.67%,周成交1832.76亿元。


50ETF日线走势图

日期:2017.10.13,数据来源:WIND


50ETF周线走势图

日期:2017.10.13,数据来源:WIND


一周期权
期权认购合约多数上涨,仅有10月到期的几个虚值认购合约出现下跌;认沽合约多数下跌,其中,10月和11月到期的虚值认沽合约跌幅均超过50%。
合约周涨跌幅


日期:2017.10.13,数据来源:WIND
  
上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交62.86万张,其中,认购合约39.05万张,认沽合约23.81万张;日均持仓量为159.84万张,其中,认购合约89.89万张,认沽合约69.95万张。


期权交易量和持仓量

日期:2017.10.13,数据来源:WIND息
波动率
50ETF历史波动率先升后降,5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为7.0%、6.6%、11.0%和11.7%。


50ETF历史波动率


日期:2017.10.13,数据来源:WIND


iVX指数维持低位,周五收于10.66%,较上一周下降45个BPs;iVX与20日历史波动率的差值为正值,绝对值与上周持平。
IVX指数

日期:2017.10.13,数据来源:WIND
评述&展望
受国庆期间利好因素影响,周一50指数大幅高开,但是随着后续上涨动力的不足,波动率回落至节前水平。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。
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