期货业协会:风险管理公司试点业务情况报告(201907)

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期权世界   2019-9-9 04:01   4670   0
本期概要
  
截至 2019 年 7 月 31 日,共有 85 家风险管理公司通过协会备案,其中有 79 家公司备案了试点业务。

7 月风险管理公司总资产为 502.81 亿元,同比增长 59%;净资产为 204.34 亿元,同比增长 41%;注册资本为 231.90 亿元, 同比增长 35%;实收资本为 215.14 亿元,同比增长 37%;本月业务收入为 170.43 亿元,同比增长 79%;本月净利润为 0.16亿元,同比增长 351%,其中,45 家公司盈利,合计盈利 0.77亿元;行业本年累计净利润 4.58 亿元,同比增长 127%。

7 月风险管理公司平均资产负债率为 31%,资产负债率中位数为 22%,平均净资产收益率为-0.26%,净资产收益率中位数为 0.05%。

7 月现货购销总额为 368.43 亿元,同比增加 98%;仓单约定回购新增 12.77 亿元,同比增加 138%;仓单质押新增 7.72 亿 元,环比减少 24%;仓单串换新增 0.07 亿元。

7 月新增合作套保交易 2 笔,同比减少 88%,参与交易的客户数量为 22 户,同比减少 54%,截至本月底,共有 25 笔合作套保合同正在执行中。

1-7 月场外衍生品业务累计签约客户 4,522 户,其中产业客户2,249 户。本月商品类场外期权业务新增名义本金 706.31 亿 元,本月终止 728.80 亿元,期末未了结名义本金 1,065.74 亿元,同比增长 111%,环比减少 2%;本月商品类远期业务新增名义本金 83.81 亿元;本月商品类互换业务新增名义本金45.16 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 37.34 亿 元,本月终止 34.52 亿元,期末未了结名义本金 226.77 亿元, 同比增长 164%,环比增长 1%;本月金融类互换业务新增名义本金 4.65 亿元。




7 月期货做市交易量为 728.18 万手,环比增加 28%;交易额为 4,510.90 亿元,环比增加 36%;参与公司数量为 36 个。

7 月场内期权做市交易量为 261.01 万张,环比增长 115%;交易额为 22.38 亿元,环比增长 23%,本月场内期权做市业务亏损(含对冲)271.12 万元。


一、备案进展


表 1-12019 年 7 月风险管理公司业务备案情况




二、财务状况


表 2-12019 年 7 月风险管理公司财务情况统计表
(单位:亿元)




图 2-1风险管理公司资产变化情况(单位:亿元)


净利润波动较多,主要因为在风险管理公司的期现套保业务中,期货头寸以公允价值计量,盘面浮动直 接反映在月报表中,而现货端价值在月报表中相对稳定。



三、主要业务数据


(一)仓单服务


表 3-1-1 2019 年 7 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)


表 3-1-2 2019 年 7 月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表




(二)合作套保


表 3-2 2019 年 7 月风险管理公司合作套保统计表




“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量,该数值除发生重大损失外一般不发生变动。


(三)场外衍生品业务


表 3-3-1 2019 年 7 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)





表 3-3-2 2019 年 7 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)




图 3-3-1 2019 年 1-7 月商品类场外期权变化情况


因个别公司数据报送错误,本月统一进行调整。4 因个别公司数据报送错误,本月统一进行调整。




图 3-3-2 2019 年 1-7 月商品类场外远期变化情况


图 3-3-3 2019 年 1-7 月商品类场外互换变化情况


因个别公司数据报送错误,本月统一进行调整。



表 3-3-3 2019 年 7 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)


表 3-3-4 2019 年 7 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)








(四)期货做市


表 3-4-1 2019 年 7 月风险管理公司期货做市月度统计表




因有公司参与多个期货品种做市,故参与期货做市的公司合计数量中剔除重复参与数,并非参与单个期 货品种做市公司数相加。


(五)场内期权做市


表 3-5-1 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市月度统计表


表 3-5-2 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)


表 3-5-3 2019 年 7 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表


(单位:张)



2019年第7期 (总第31期)
中国期货业协会
二○一九年八月十九日
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