通知公告 | 徐耀飞:利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率(商学院学术沙龙第二期)

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华政商学院   2019-9-7 03:17   4604   0


商学院学术沙龙第二期

题 目:Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options(利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率)
主讲人:徐耀飞 英国格拉斯哥大学金融学博士
主持人:贾彩彦 商学院副院长

点评人:郭喜才 华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长
时   间:2018年10月17日 周三 13:30
地   点:松江校区集英楼D103




文稿 | 方圆
编辑 | 闫铮
责任编辑 | 王丹





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