跨式套利、宽跨式套利如何选择行权价

做波动率扩大的跨式套利、宽跨式套利，如何选择最优的行权价？有人研究过吗？还是根据交易经验？

鬼谷子 · 2016-8-18 19:54:53

跨式选平价期权，宽跨式得做策略回测

鬼谷子 · 2016-8-18 19:55:05

这个没定性，期权就是这样

小蛋挞 · 2016-8-18 19:56:10

半年多回来居然还在讨论这个问题

魔少 · 2016-8-19 08:34:57

跨式策略的执行价格平价好，因为vega大，波动率增大一点点你受益就高。宽跨式策略执行价格不宜超过2个执行价格，不然概率太低就是送钱。经验之谈

HSHCH · 2016-8-19 10:53:07

做多波动率直接用平价就好了，正Gamma，波动大就盈利。

bbking · 2016-8-19 11:15:29

不同行权价delta方向都不一样
你原来做空跨式期权本来是多头delta大于0会随着标的价格剧烈上涨变成空头delta小于0

kkndyz · 2016-8-19 17:13:03

5楼正解。

kkndyz · 2016-8-19 17:13:49

太虚了，绝对浪费手续费。

小如mm · 2017-8-8 03:05:02

好帖子，不错

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