请问期货高手们，您们的年化收益率能达到多少？跟期货及外汇高手的您们相比，我是不是太滑稽了？

不怕曝丑，因为不会编程，今天手动复盘了螺纹钢指数，从2010年至2016年，7年里共操作15次（买入或卖出+止损为一次），每次只买入或卖出1手，移动止损，将建仓时保证金的50%设为止损空间，盈利不加仓。以10万本金为计，用1万元作为每次操作的仓位保证（因为要涵盖保证金以及止损空间）。结果算下来，年华收益率不到2%。非常受打击，所以想上来问问各位高手们，每年操作几次，是否加仓，年化收益率能达到多少？虚心请教，请点拨几句话，一两句都行。
下面详细说说：
我的操作方式属于趋势跟踪，操作理念是顺势逆波轻仓止损，均线操作系统，机械操作。
第一，顺势买卖，从周线看大趋势，我是以60周线为分界线，收盘价在60周线上方，视为牛市，只买多，收盘价在60周线下方，视为熊市，只卖空。
第二，逆波建仓，我在日线上等待建仓点，如果趋势为牛市，我将等待日线收盘价跌下60日均线时才会准备建仓，建仓点在4日均线上穿20日均线时；同样，如果趋势为熊市，我将等待日线收盘价上穿60日均线时才会准备建仓，建仓点在4日均线下穿20日均线时。以这次手动复盘螺纹钢指数为例，我将20091113——20100604视为牛市区间，在20100212时买多，买入点位4352，移动止损225点（自己瞎估计的4500元的保证金），止损点位4137点。后面的操作类似，都是先看周线，再在日线上等建仓机会，不区分震荡，只要移动止损点没到就持仓，只要符合建仓点就买入。
第三，轻仓，为了保证能够机械操作的良好心态，每次操作的仓位控制在10%以内，不加仓，因为不会加仓。
第四，止损，每次建仓必挂止损，根据保证金的50%设置移动止损，然后根据保证金的哦变化微调止损空间。
总体上，我认可投机市场的本质是概率，所以选择了顺势操作这种大概率事件；
            认可技术分析不是关键，所以在回调建仓的原则下选择了均线交叉这种最为明确的建仓方式；
            认可心态最重要，所以选择轻仓，觉得只有轻仓才能保持良好心态，才会每次建仓点都能执行；
            认可活得久才能等到属于自己的机会，所以每次操作必挂止损，而且以保证金的50%作为止损空间，也符合每笔亏损控制在本金3%的原则。
我的性格是偏慢的，反应慢，但是能坚持机械和枯燥，为了减少操作次数，我调高均线天数。我每次看到知乎上大家关于投机理念的说法，都是能看懂的，也结合自己的性格，把有限的操作精力集中在一年仅有的那几次机会上面。我觉得我的操作方式都贯彻了自己看到学到和思考到的东西。
可是问题来了，我建立了一个预期收益率为正的系统，选择了杠杆操作的期货，承担着一定的风险和心里压力，却只能获得年化2%的收益，是否是非常滑稽的。这就是我苦恼的原因，也是上来寻求指点的心理动机。请大家有时间的时候简单评价几句吧，打击几句也行，谢谢啦。

wzgdavid · 2018-1-14 17:08:06

不能看书上的，很多书用的都是什么200日，50日均线，现在这样没优势，而且出书的都是大资金，参数小操作就多，他们是考虑实际操作的。读书不能生搬硬套。自己做要参数小一点，止损小一点，

我的理解，盈利无非两点，幅度和宽度，

书上基本上都是讲趋势交易，都说抓到一波大趋势怎么怎么的，（我称之为幅度）但大趋势毕竟少，不能光靠这个来盈利，还要加上宽度，宽度多了，哪怕趋势有限（幅度小），也可以赚钱。所以看那个图，宽度多少，要看你的止损幅度，在一定风险的前提下，止损幅度小了，宽度显然就大了。但书上又说仓位不能大，要资金管理。对没错，资金管理也是核心之一。所以我们要设计怎么样的资金管理呢？就是亏损时，宽度小，盈利时，宽度不断增大。这么牛逼？其实很简单，分仓。总之，盈利就是幅度乘宽度。
什么时候进出场，简单的选一两个指标就够了。技术是最不需要纠结的东西。（而往往大多数人都是纠结在技术上，用怎么指标啊，怎么改进参数啊）
还有每次你一定要执行到位。
这是单品种，然后加上多品种组合，对冲，总仓位不能小（要有宽度，资金利用到位，仓位小还做什么期货）。一个方向的风险不能超过另一个太多比如在5%以内，总风险不能超过总资金的10%。（我这里不说仓位，说风险更合理。）

Insigne · 2016-11-7 09:03:32

首先你的标准过于机械化，一个过于机械化的交易体系会让你失去在市场中的灵活性，没有灵活性的交易体系会完全丧失系统的自我更新能力，交易体系应该严格遵守而非机械制定。

其次你说你是趋势交易，但恕我直言，从你的交易体系看不出趋势交易的最关键的东西，都是一些表面化的策略。例如你的交易体系核心是均线，那你有没有考虑均线代表的是什么？均线的本质是什么？为什么选择均线上叉作为入场标准？均线上叉的本质是什么？价格在均线上和均线下背后的意味是什么？为什么选择60周线20日均线等参数而不是其他的？等等问题。只有你思考过这样的一些问题，你才可以根据自己对市场的理解制定交易策略，进而随着你理解市场的深入和交易给你的反馈，你的交易体系才会有进一步自我更新的能力和空间。

然后就是你过于关注入场策略了，实际上交易中对收益影响更大的是止损策略，止损不一定是你亏钱退出，你要明白不同情况下止损的原因是不一样的，有时是要避免头寸损失过大，这时保护的是你的入场头寸，有时候是要避免利润回撤过大，这时保护的是你的场内利润。不同原因下的止损关注点和应对策略自然是不一样的，在你的策略中完全看不到如何保护场内利润。机械化的止损可以让你保护入场头寸，但无法让你兼顾利润的保护，也就是说你只斩断亏损，却没有让利润奔跑！而实际上由于趋势交易大部分都是低胜率的，所以必须依靠获胜时的高收益才能覆盖多次试仓的成本。

最后你手动复盘是无法体会到实际交易中的心理变化的，在实际交易中这部分才是影响最大的，交易策略可以靠看书靠交流学习，但心理提升只能靠在市场中亏钱交学费才能学会。

孤王炬 · 2016-11-6 14:25:58

仓位不合理，不超30%仓位，每次最大损失不超3%

猪森伯恩 · 2016-11-5 18:17:59

七年时间，单一标的，15笔交易，在这样的样本数量下，亏或者赚都反映不了楼主的交易系统的盈利能力究竟如何，所以我觉得不必过分纠结于这个年化复利2% 的数字。从楼主的文字中感觉楼主应该基本理解了趋势跟踪的核心理念，系统也极有可能是正期望值的。说说我看到的几个可能可以改进的地方，我也是交易新手，提出来仅供探讨。
第一，为什么只做单一标的？完全可以同时关注数个标的来寻找交易机会。只要策略是正期望值的，参与多个标的长期来看毫无疑问会增加收益。不要怕同时对多个标的持仓仓位变大，虽然我认为下注过大不好，但楼主的问题是下注过于保守。
第二，以保证金50%作为初始止损我觉得问题不大，但如果将其作为追踪止损额的话是否过紧，不利于尽量留在趋势中。
第三，虽然入场点相对不重要，但在回调到60日均线下（做多时）才建仓感觉会过滤掉一些有利可图的机会，这一过滤器的添加很可能是负期望值的。而且这一点反映出楼主可能对追涨杀跌还是有些惧怕的，还是幻想在一个相对“划算”的价位建仓，这个想法是不可取的，也是跟趋势跟踪的理念相悖的。

锋芒xsd · 2016-11-5 02:41:34

占个坑先，明天把题主所说的的方法写个模型回测下，直接上趋势交易，且7年不应该是这种收益率

小而强大 · 2016-11-4 17:11:32

系统太单一了不好操作的

凯励 · 2016-11-4 12:21:39

60日均线太主观，品种不同，趋势强度不同，均线选择也是不同的。

缘份 · 2016-11-3 22:08:28

规则太多，导致交易机会太少，建议进出场信号上的规则少些，简单点，别整那么复杂！

yi wang · 2016-11-3 14:30:10

今天确实是手动复盘后情绪有些低落，想请知乎里关注的高手们指点一下，埋汰几句也行，因为邀请人数受限，所以想通过回答来继续邀请，而且我觉得对于趋势跟踪来说，期货和外汇的操作理念是类似的，所以也想请另外的几位期货和外汇高手来点评几句，给大家添麻烦了，先谢谢大家。
@王家, @孟宪成， @朱师傅， @郑逸飞， @海道， @不设目标， @马俊， @临塘而渔， @Le Le, @无期名货， @刘四五六， @虎虎的小尾巴， @卢奴耕者， @dex dex, @王某J

禁止回答评论 · 2016-11-6 12:06:53

嘿嘿！小伙子。首先我们要认识到我们在赌，不论你给这项交易加上什么合理的理由。赌吗赢赢输输，只有到你真正不干了才能分出输赢，买卖之前谁又看的出将来？指标只不过是人们一厢情愿说他有什么用。记住了是赌博！赌博妄想稳稳赚钱，及时认清以防深陷！如果你说基本面会有大需求使价格上涨不错，但是你能知道人们要出多少价来买吗？实干兴邦！切莫投机，天上不会掉馅饼，用程序化交易，我笑而不语，保重

请问期货高手们，您们的年化收益率能达到多少？跟期货及外汇高手的您们相比，我是不是太滑稽了？

10 个回复