请教: 今日买入跨式的问题

因为预期波动率上涨,所以买入6月跨式组合,即买入"2份6月2.3的认购", "2份12月2.45的认购"和"4份6月2.3的认沽",delta基本保持中性,略偏多.
收盘的时候由于认沽期权大跌10%以上,认购期权只有5%左右的上涨,因此造成较大浮亏.请问是什么原因造成这种现象的呢? 请各位大神指点~

flmxf · 2016-11-3 15:18:52

您预期的是现在波动率上涨还是几个月后的波动率上涨

百无一用 · 2016-11-3 15:29:15

实话说你这种跨式我还是第一次见:lol
看多波动率，往往是先看短后看长，除非长期标的有具体的波动性事件预期；所以很简单，就是平值ATM购权沽权一样买一手；
当然，上午买还马虎，下午买，我看，风险大了好多，而且买跨一般是熬不了几天的，短线交易居多

期权新手 · 2016-11-3 15:45:18

楼主你忘记看vega了？你看vega你就可以看到自己大致的亏损情况了。

西部期货 · 2016-11-3 16:23:14

楼主做法太理论了，恕我实话实说

请教: 今日买入跨式的问题

4 个回复