在对期权隐含波动率建模时，如何判断模型是否适用？

实习刚开始接触期权波动率套利这一块，给定期权的市场价格来估计它的隐含波动率，需要对隐含波动率建模，那么如何判断模型的好坏呢。应该不能用之前的历史数据来判断模型适用与否吧（因为隐含波动率和实际波动率不一致）？用隐含波动率推出的价格与市场真实价格比较，用最小二乘法可以么？