高频交易者如何衡量交易所开盘时间?

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Walter   2018-10-15 23:54   5995   6
对于EE trader (everybody else)来说,开盘时间并没有那么大的差别,很好奇在高频的世界里,对于这样的特殊时段是否会比较敏感?
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匿名用户   | 2018-10-15 23:54:46 发帖IP地址来自
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babyquant  5级知名 | 2018-10-15 23:54:47 发帖IP地址来自
说中国的期货市场吧,CTP有个函数是报告是否开盘的,所以不必等到第一笔行情过来就知道开盘了。
另外在开盘前5分钟有个集合竞价,一般做市商高频会抢着挂单,毕竟排在前面好处大大的。
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Deep Night  1级新秀 | 2018-10-15 23:54:50 发帖IP地址来自
期货每秒2个tick数据。沪深股票都是3秒一个tick。对于国内的大多数情况,我觉得得NTP或者PTP协议应该够了。

知乎还有另一个关于原子钟的答案。建议您也参考一下。

http://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189
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匿名用户   | 2018-10-15 23:54:51 发帖IP地址来自
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杨兵  3级会员 | 2018-10-15 23:54:52 发帖IP地址来自
国内几个所时间都不同步的,系统要在开盘前对时。盈利方式和安全考虑决定了高频很少参与集合竞价,也很少尾盘。
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匿名用户   | 2018-10-15 23:54:53 发帖IP地址来自
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