期权的Alpha = Theta / Gamma?

有这种说法吗?
btw:有专门介绍Greek字母的中文书吗?

rypan · 2016-9-23 09:27:29

这个指标是否能看成IV的替代指标？

幸福e味道 · 2016-9-23 09:47:46

欧式期权好像有这个公式，我忘记了，但是见过

智多星 · 2016-9-23 10:09:48

中文：期权定价与波动率交易

小熊 · 2016-9-23 10:12:06

nybbyj · 2016-9-23 16:20:35

帕金森参数是什么

神术 · 2016-9-23 17:41:35

书看的再多。。不如自己做各种不同形式的单子一千遍。。。书学个基础就行了感觉，仅对散户级交易的话。

小熊 · 2016-9-23 21:58:25

所以theta/gamma的绝对值越小，隐含波动率IV就越小；theta/gamma的绝对值越大，隐含波动率IV就越大

小熊 · 2016-9-23 22:24:48

还有一种理解方式
隐含波动率越高，表示期权时间价值越高，则theta越高，则theta/gamma的值越大
隐含波动率越低，表示期权时间价值越低，则theta越低，则theta/gamma的值越小

flmxf · 2016-9-28 15:34:12

我对波动率的理解：
这个指标就是大家买入卖出一种情绪，太精确没啥大意思。

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