7月隐含波动率明显低于9月，可用波动率期限结构套利

上周7月合约隐含波动率大幅下降、9月合约隐含波动率变化不大，导致目前7月合约隐含波动率明显低于9月合约，可针对波动率期限结构差买入7月宽跨式组合、卖出9月宽跨式组合的反向日历跨式策略。看多后市波动率的投资者可开仓买入跨式策略，牛市价差策略也可日内择机开平。

meimei · 2016-7-4 12:17:06

各位期权论坛大神怎么看？

魔少 · 2016-7-4 12:22:06

这种都不是无风险套利的，也很有可能亏钱，你要知道波动率差不一定会收敛。

luokaibenniu · 2016-7-4 12:45:03

我在做相反的。。卖7月买12月。。。

afreew · 2016-7-4 14:22:48

这不是套利。

moren · 2016-7-4 14:33:31

你这根本不是套利，没法做好的。

Fei · 2016-7-4 21:05:43

这期权套利很容易就把自己套进去了。

wysql · 2016-7-4 22:26:12

学习

qianchengzhu · 2016-7-6 16:31:33

这两天正如楼主所料，楼主打算什么时候平仓呢？

小熊 · 2016-7-6 16:49:55

时间的敌人

9 个回复