豆粕期权(02-12)

豆粕基本面

上周五晚，美盘豆类走势继续分化，美豆粕表现坚挺，美豆油遭遇抛压，油粕比继续下探。美豆受到阿根廷干旱缓解遭遇抛压，美豆在980美分附近横盘，这一位置也是短中期均线汇集的区域。关注基金动向以及最新天气对盘面的影响。
  上周末CFTC发布了截止2月6日的基金持仓报告，基金在大豆合约上减持多头3486手，减持空头18178手，目前净多为2893手，净多占总持仓比率为0.2%，前周为净空格局，净空比率为1.6%。
  基金在豆油合约上减持多头1724手，减持空头12850手，净多为33793手，净多占总持仓比率为6.7%，前周为4.5%。
  基金在豆粕合约上增持多头352手，减持空头1894手，净多为85330手，净多占总持仓比率为19%，前周为19.4%。
  从基金持仓结构上看，基金在大豆合约上又回到了净多格局之中，显示基金在目前位置附近处于犹豫不定的状态。
  连粕在报告之后形成横盘震荡局势，主力M1805合约在2800关口徘徊，目前在短期5、10天均线略上运行，多头格局依然维持。关注春节前夕市场的反应，预计连粕将暂时失去活力。
  趋势跟踪策略：M1805失守2800关口，多头适量减持，剩余多头依托2750持仓。短线关注2800均衡与反复。
  豆油维持低位横盘震荡局势。主力Y1805合约在5600关口略上横盘，目前处于短期5、10天均线收敛的区域内选择方向，盘面显示下跌意愿不强，而反弹力度也不大。关注春节前夕市场的反应，预计节前难有较大的动作。
  趋势跟踪策略：Y1805中线空头依托5850持仓，收复5700减持。短线关注5600关口均衡与支撑。

一、豆粕期权成交和持仓数据

二、PCR分析

三、隐含波动率情况

四、历史波动率情况

五、豆粕期权主力合约偏度情况

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