股指期权放量成交，PVC 及铜期货期权波动率有所回调

2021年04月08日

股指期权：星期三，股指期权成交量均大幅提高，相对成交量变化最大的品种为 50ETF 股指期权，对应成交量大幅提高约 22.2%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为 PVC、塑料、锌。

股指期权：截至星期三，50ETF 标的收至 3.542，较上一交易日的收盘价跌约 1.01%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-18.069，中证 500 股指期货基差为-34.076，沪深 300 股指期货基差为-35.743。而在期权波动率方面，50ETF 期权历史波动率为 23.941，较前日相比小幅回落。300ETF 隐含波动率为 16.589，持续震荡。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权VIX 指数变化不大，达到 21.916 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.378。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 07 日 VIX 指数波动较大的品种有 PTA、铜、铁矿石。其中，PTA 期货期权 VIX 指数为 33.678，大幅回落-8.7%。铜期货期权 VIX 指数为 20.957，大幅回调-7.8%。铁矿石期货期权 VIX 指数为 48.375，有所下降。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铜、铁矿石、LPG。其中，铜期货期权 SKEW 指数为 106.204，小幅提升。铁矿石期货期权 SKEW指数为 108.343，无显著变化。LPG 期货期权 SKEW 指数为 100.281，无明显变化。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况