隐含波动率宽幅震荡:期权日报

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华宝财富魔方   2021-5-3 13:55   8787   0
分析师:程靖斐 (执业证书编号:S0890517060001)
1. 期权市场成交量和PCR值
4月13日当天,期权市场成交活跃。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约共计成交了2075803张,其中认购期权成交1078622张,认沽期权成交997181张,PUT-CALL比率(PCR指标)为92.45%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1829213张,其中认购期权成交876831张,认沽期权成交952382张, PCR指标为108.62%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了228448张,其中认购期权成交100740张,认沽期权成交127708张, PCR指标为126.77%;沪深300股指期权合约共计成交了125706张,其中看涨期权成交69189张,看跌期权成交56517张,PCR指标为81.68%。


2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数在午后震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.45%和0.16%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率宽幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%-19%之间,认沽期权的在15%-25%之间。


华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在14%-17.5%之间,认沽期权的在18%-26%之间。


嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%-18%左右,认沽期权的在18%-24%左右。


沪深300股指期权,隐含波动率宽幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在19%左右,看跌期权的在16%左右。


3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行,当天上证50指数期货成交了54630张合约,沪深300指数期货成交了138631张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于0.19%和0.22%。





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