【股指期权周报】隐含波动率下降,市场情绪转暖

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东海e财通   2020-5-29 23:44   3592   0



周度行情回顾








投资要点



期权行情:上周沪深300收盘价4155点,成交量为55,264亿手,分别较前值回落0.2%、25%。期权价格方面:看涨期权整体处于回落趋势,看跌期权仍处于回落探底中;成交量方面有所回落,看涨、看跌期权所有合约成交量为54,355和33,700手,分别较上周回升0.2%和11%;持仓方面,看涨、跌期权分别为27,458和19,995手,较前值上升17.2%11.6%。

波动率:市场预期转暖影响,上周隐含波动率整体下行,周五隐含波动率收于15.66%,较上周小幅回落2.43%,。标的指数历史波动率(30日)仍处低位震荡,与上周五收于0.78%,较前值回落0.01%,其中300和500之间指数波动之差有所上升。

标的指数:近期公布的12月宏观数据总体符合市场预期,经济回暖迹象有所改善,市场预期逐步修复修复,股指期货价差已有所体现,叠加两会召开在即,预计将有一系列政策出台利好股市。短期来看,春节前后将仍处于窄幅横盘震荡状态,波动区间将在[4100,4200],风险方面需要警惕海外地缘政治超预期以及国内经济表现超预期。

期权策略方面可择机根据成本价格采取买入蝶式策略。



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