商品期货交易入门——黑色钢材系列

案列：以上一结算价720元/吨买/卖1手铁矿石期货2009合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：720*1手*100吨/手*8%=5760；

1 Tick=100吨/手*0.5元/吨=50；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5760；

涨停价为 720*（1+8%）=777.6≈778；
做多盈利（778-720）*1*100=5800；做空亏损5800；
跌停价为720*（1-8%）=662.4≈662；
做空盈利（720-662）*1*100=5800；做多亏损5800；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=720*0.75%=5.4；止损点数=5.5
止盈1.5%=720*1.5%=10.8；止盈点数=11

做多止损价位：720-5.5=714.5；做空止损价位：720+5.5=725.5；
止损资金=5.5*1手*100吨/手=550；

做多止盈价位：720+11=731；做空止盈价位；720-11=709；
止盈资金=11*1手*10吨/手=1100；

※单品种资金准备：
X ≥ 5760+550=6310，做1手；
X ≥6310*2=12620，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=720*2%=14.4；止损点数=14.5；
止盈6%=720*6%=43.2；止盈点数=43.5；

做多止损价位：720-14.5=705.5；做空止损价位：720+14.5=734.5；
止损资金=14.5*1手*100吨/手=1450；

做多止盈价位：720+43.5=763.5；做空止盈价位；720-43.5=676.5；
止盈资金=43.5*1手*100吨/手=4350；

※单品种资金准备：
X ≥ 5760+1450=7210，做1手；
X ≥ 7210*2=14420，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价3500元/吨买/卖1手螺纹钢期货2010合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：3500*1手*10吨/手*9%=3150；

1 Tick=10吨/手*1元/吨=10；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 3150；

涨停价为3150*（1+7%）=3370.5≈3371；
做多盈利（3371-3150）*1*10=2210；做空亏损2210；
跌停价为3150*（1-7%）=2929.5≈2930；
做空盈利（3150-2930）*1*10=2200；做多亏损2200；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=3500*0.75%=26.25；止损点数=26
止盈1.5%=3500*1.5%=52.5；止盈点数=52

做多止损价位：3500-26=3474；做空止损价位：3500+26=3526；
止损资金=26*1手*10吨/手=260；

做多止盈价位：3500+52=3552；做空止盈价位；3500-52=3448；
止盈资金=52*1手*10吨/手=520；

※单品种资金准备：
X ≥ 3150+260=3410，做1手；
X ≥3410*2=6820，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=3500*2%=70；止损点数=70；
止盈6%=3500*6%=210；止盈点数=210；

做多止损价位：3500-70=3430；做空止损价位：3500+70=3570；
止损资金=70*1手*10吨/手=700；

做多止盈价位：3500+210=3710；做空止盈价位；3500-210=3290；
止盈资金=210*1手*10吨/手=2100；

※单品种资金准备：
X ≥ 3150+700=3850，做1手；
X ≥ 3850*2=7700，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价3410元/吨买/卖1手热卷期货2010合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：3410*1手*10吨/手*9%=3069；

1 Tick=10吨/手*1元/吨=10；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 3069；

涨停价为3410*（1+7%）=3648.7≈3649；
做多盈利（3649-3410）*1*10=2390；做空亏损2390；
跌停价为3410*（1-7%）=3171.3≈3171；
做空盈利（3410-3171）*1*10=239；做多亏损2390；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=3410*0.75%=25.575；止损点数=26
止盈1.5%=3410*1.5%=51.15；止盈点数=52

做多止损价位：3410-26=3384；做空止损价位：3410+26=3436；
止损资金=26*1手*10吨/手=260；

做多止盈价位：3410+52=3462；做空止盈价位；3410-52=3358；
止盈资金=52*1手*10吨/手=520；

※单品种资金准备：
X ≥ 3069+260=3329，做1手；
X ≥3329*2=6658，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=3410*2%=68.2；止损点数=68；
止盈6%=3410*6%=204.6；止盈点数=204；

做多止损价位：3410-68=3342；做空止损价位：3410+68=3478；
止损资金=68*1手*10吨/手=680；

做多止盈价位：3410+204=3614；做空止盈价位；3410-204=3206；
止盈资金=204*1手*10吨/手=2040；

※单品种资金准备：
X ≥ 3069+680=3749，做1手；
X ≥ 3749*2=7498，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价13200元/吨买/卖1手不锈钢期货2007合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：13200*1手*5吨/手*9%=5940；

1 Tick=5吨/手*5元/吨=25；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5940；

涨停价为13200*（1+7%）=14124≈14125；
做多盈利（14125-13200）*1*5=4625；做空亏损4625；
跌停价为13200*（1-7%）=12276≈12275；
做空盈利（13200-12275）*1*5=4625；做多亏损4625；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.5%=13200*0.5%=66；止损点数=65
止盈1%=13200*1%=132；止盈点数=130

做多止损价位：13200-65=13135；做空止损价位：13200+65=13265；
止损资金=65*1手*5吨/手=325；

做多止盈价位：13200+130=13330；做空止盈位；13200-130=13070；
止盈资金=130*1手*5吨/手=650；

※单品种资金准备：
X ≥ 5940+320=6260，做1手；
X ≥6260*2=12520，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=13200*2%=264.4；止损点数=265；
止盈6%=13200*6%=792；止盈点数=795；

做多止损价位：13200-265=12935；做空止损位：13200+265=13465；
止损资金=265*1手*5吨/手=1325；

做多止盈价位：13200+795=13995；做空止盈价位；13200-795=12405
止盈资金=795*1手*5吨/手=3975；

※单品种资金准备：
X ≥ 5940+1325=7265，做1手；
X ≥ 7265*2=14530，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价5920元/吨买/卖1手硅铁期货2009合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：5920*1手*5吨/手*7%=2072；

1 Tick=5吨/手*2元/吨=10；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 2072；

涨停价为5920*（1+6%）=6275.2≈6275；
做多盈利（6275-5920）*1*5=1775；做空亏损1775；
跌停价为5920*（1-6%）=5564.8≈5565；
做空盈利（5920-5565）*1*5=1775；做多亏损1775；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.35%=5920*0.35%=20.72；止损点数=20
止盈0.7%=5920*0.7%=41.44；止盈点数=40

做多止损价位：5920-20=5900；做空止损价位：5920+20=5940；
止损资金=20*1手*5吨/手=100；

做多止盈价位：5920+40=5960；做空止盈价位；5920-40=5880；
止盈资金=40*1手*5吨/手=200；

※单品种资金准备：
X ≥ 2072+100=2172，做1手；
X ≥2172*2=4344，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=5920*1.5%=88.8；止损点数=89；
止盈4.5%=5920*4.5%=266.4；止盈点数=267；

做多止损价位：5920-89=5831；做空止损价位：5920+89=6009；
止损资金=89*1手*5吨/手=445；

做多止盈价位：5920+267=6178；做空止盈价位；5920-267=5653；
止盈资金=267*1手*5吨/手=1335；

※单品种资金准备：
X ≥ 2072+445=2517，做1手；
X ≥ 2517*2=5034，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价7120元/吨买/卖1手锰硅期货2009合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：7120*1手*5吨/手*7%=2492；

1 Tick=5吨/手*2元/吨=10；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 2492；

涨停价为7120*（1+6%）=7547.2≈7547；
做多盈利（7547-7120）*1*5=2135；做空亏损2135；
跌停价为7120*（1-6%）=6692.8≈6693；
做空盈利（7120-6693）*1*5=2135；做多亏损2135；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.35%=7120*0.35%=24.92；止损点数=25
止盈0.7%=7120*0.7%=49.84；止盈点数=50

做多止损价位：7120-25=7095；做空止损价位：7120+25=7145；
止损资金=25*1手*5吨/手=125；

做多止盈价位：7120+50=7170；做空止盈价位；7120-50=7070；
止盈资金=50*1手*5吨/手=250；

※单品种资金准备：
X ≥ 2492+125=2617，做1手；
X ≥2617*2=5234，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=7120*1.5%=106.8；止损点数=107；
止盈4.5%=7120*4.5%=320.4；止盈点数=321；

做多止损价位：7120-107=7013；做空止损价位：7120+107=7227；
止损资金=107*1手*5吨/手=535；

做多止盈价位：7120+321=7441；做空止盈价位；7120-321=6799；
止盈资金=321*1手*5吨/手=1605；

※单品种资金准备：
X ≥ 2492+535=3027，做1手；
X ≥ 3072*2=6054，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价1160元/吨买/卖1手焦煤期货2009合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：1160*1手*60吨/手*8%=5568；

1 Tick=60吨/手*0.5元/吨=30；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5568；

涨停价为1160*（1+8%）=1252.8≈1253；
做多盈利（1253-1160）*1*60=5580；做空亏损5580；
跌停价为1160*（1-8%）=1067.2≈1067；
做空盈利（1160-1067）*1*60=5580；做多亏损5580；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.5%=1160*0.5%=5.8；止损点数=6
止盈1%=1160*1%=11.6；止盈点数=12

做多止损价位：1160-6=1154；做空止损价位：1160+6=1166；
止损资金=6*1手*60吨/手=360；

做多止盈价位：1160+12=1172；做空止盈价位；1160-12=1148；
止盈资金=12*1手*60吨/手=720；

※单品种资金准备：
X ≥ 5568+360=5928，做1手；
X ≥5928*2=11856，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损1%=1160*1%=11.6；止损点数=12；
止盈3%=1160*3%=34.8；止盈点数=36；

做多止损价位：1160-12=1148；做空止损价位：1160+12=1172；
止损资金=12*1手*60吨/手=720；

做多止盈价位：1160+36=1196；做空止盈价位；1160-36=1124；
止盈资金=36*1手*60吨/手=2160；

※单品种资金准备：
X ≥ 5568+720=6288，做1手；
X ≥ 6288*2=12576，做2手，以此类推。

案列：以上一结算价1850元/吨买/卖1手焦炭期货2009合约（手续费忽略不计）

做一手最低所需保证金：1850*1手*100吨/手*8%=14800；

1 Tick=100吨/手*0.5元/吨=50；

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 14800；

涨停价为1850*（1+8%）=1998；
做多盈利（1998-1850）*1*100=14800；做空亏损14800；
跌停价为1850*（1-8%）=1702；
做空盈利（1850-1702）*1*100=14800；做多亏损14800；

低频趋势策略：
日内风险控制：
持仓周期：1日；盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=1850*0.75%=13.875；止损点数=14
止盈1.5%=1850*1.5%=27.75；止盈点数=28

做多止损价位：1850-14=1836；做空止损价位：1850+14=1864；
止损资金=14*1手*100吨/手=1400；

做多止盈价位：1850+28=1878；做空止盈价位；1850-28=1822；
止盈资金=28*1手*100吨/手=2800；

※单品种资金准备：
X ≥ 14800+1400=16200，做1手；
X ≥16200*2=32400，做2手，以此类推。

中线风险控制：
持仓周期：3-7日；盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=1850*1.5%=27.75；止损点数=28；
止盈4.5%=1850*4.5%=83.25；止盈点数=84；

做多止损价位：1850-28=1822；做空止损价位：1850+28=1878；
止损资金=28*1手*100吨/手=2800；

做多止盈价位：1850+84=1934；做空止盈价位；1850-84=1766；
止盈资金=84*1手*100吨/手=8400；

※单品种资金准备：
X ≥ 14800+2800=17600，做1手；
X ≥ 17600*2=35200，做2手，以此类推。