期权论坛

2022-1-28

期权匿名回答

请先计划你的交易，然后再交易你的计划。否则交易体系如何建立？回复
2022-1-28

期权匿名回答

最主要的是，认购价差何时平买购，担心平早，平早的话，继续涨就很生气回复
2022-1-28

期权匿名回答

认购价差的比率是个问题，1：1的担心是，如果波动下降，还是要亏iv下降和时间损耗，如果1：2，又担心暴涨，赚1亏2 回复
2022-1-28

期权匿名回答

那就认购价差回复
2022-1-28

期权匿名回答

这钱太慢了，就是心里矛盾，又想又怕… 回复
2022-1-28

期权匿名回答

卖沽回复
2022-1-28

期权匿名回答

请教，在高波期间，买购老是担心会降波以及损耗时间价值赔钱，但心理又是看涨的，怎么克服对赔钱的厌恶感[大哭] 回复
2022-1-28

期权匿名回答

股票期权剩余时间更长，还是可以的。回复
2022-1-28

期权匿名回答

当然买入当月的权利仓位这个不是我习惯的风格。但我希望的是舆论上面啊宣传宣传啊，有什么300%的166%，这样波动率才能起来，市场才会活跃。回复
2022-1-28

期权匿名回答

12月份的3400明天有可能继续暴拉。查看图片回复

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量化高频交易的前世今生

 2022-1-28   期权匿名问答  10173  0

转载：恒生电子（ID：hundsun600570）作者：夏阳：金纳科技董事长，金纳精诚董事长；曾任华兴资本合伙 ...

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加州大学伯克利分校UCB金融工程项目详解

 2022-1-28   期权匿名问答  9207  0

　加州大学伯克利分校的金融工程研究生项目是全美名气最大的，设在Haas商学院里，学制为一年，春季入学。伯 ...

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2021山东省经济发展研究报告

 2022-1-28   期权匿名问答  11148  2

一、地域发展状况 1.1地理和人口发展状况山东省，简称鲁，省会济南，介于北纬34°22.9′-38°24.01′， ...

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2022年金融打工人选择了这样的投资方式

 2022-1-27   期权匿名问答  8582  0

2022年注定是不平凡的一年，在马斯克的预言下，不知多少人开始考虑资产保值的问题了，你会怎么选？是买房 ...

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Mean-Variance Optimization 2-优化过程

 2022-1-27   期权匿名问答  10915  14

复习完矩阵微分和求导的知识[1]，我们继续第二讲。如何给定投资组合的目标，在约束条件下，求出最佳的配置? ...

2022-1-27

期权匿名回答

问题1：我使用的是月度数据，因此cov(x1,x2)是月度协方差，需要乘以12转化为年度的协方差（特例：cov(x1,x1)=Var(x1)，月度的方差*12=年度方差）。问题2：在我的能力范围内，我没法以最大化夏普比率作为目标函数，因为分子分母都有关于权重的表达式，而且权重变量的次级还不同，不是线性的。回复
2022-1-27

期权匿名回答

请问协方差矩阵为什么是*12来进行年化的呀？因为按照方差的性质Var（ax）=a^2Var(x)，为什么不是乘以12^2呢？还有如果目标是最大化夏普比率的话，约束条件应该是什么呢？回复
2022-1-27

期权匿名回答

客气啦，很开心可以提供有趣的知识。回复
2022-1-27

期权匿名回答

感谢！数学系的看起来如沐春风！目前看到的阅读最舒适的均值方差模型，没有一句废话，逻辑通畅连续，感谢感谢！回复
2022-1-27

期权匿名回答

没帮上忙。。。以后更新了KKT再和你交流。。。回复
2022-1-27

期权匿名回答

额[红心][红心][红心]多谢指点回复
2022-1-27

期权匿名回答

亲，我没做过。。回复
2022-1-27

期权匿名回答

额，请问大神，卖空约束下，mvo最优权重无解析解的情况下有效前沿仍然可以确定么回复
2022-1-27

期权匿名回答

直接画出有效前沿，避免狂撒点还不一定能模拟到极端情况。回复
2022-1-27

期权匿名回答

w - (a)nx1 = 0 (a)nx1>0 这样？但是如果手动设置a(nx1)的话，跟随机模拟权重的值有啥区别呢回复