期权不做方向，能做到每个月5%吗？

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Shinyday   2017-7-24 09:16   90378   50
26#
luojc  5级知名 | 2017-7-24 18:29:26 发帖IP地址来自 广东
楼上的，你有想过暴跌后会怎样吗？
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27#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-7-24 18:51:02 发帖IP地址来自 中国
宁静致远 发表于 2017-7-24 18:17
以现在波动率来算，当月平值价格基本会在400/500一手，如果一直卖下去到最远期的那个月到期时卖到六次以上 ...

说的好
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28#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-7-24 18:51:15 发帖IP地址来自 中国
Kimi萧十一郎 发表于 2017-7-24 13:27
他应该和我做这样类似的Portfolio。

做外盘的？
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29#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 19:00:12 发帖IP地址来自 上海
回复 宁静致远:
你这样做，其实就像你拥有一个标的物，同时卖看涨封顶罢了，也就是短时间觉得横盘能做一个增值效果。就如楼下所说，暴跌的时候你就和亏标的一样的风险。
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30#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 19:03:28 发帖IP地址来自 上海
回复 LLW9BiP4Sg:
内外都有。
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31#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 19:16:31 发帖IP地址来自 上海
回复 luojc:
实际上涨他是赚钱，跌它还有80点死顶着。但如果依据他说往下掉就平上档再卖平值，就意味着他每档要亏大概0.8%左右。暴跌基本他就亏了最大风险大概在12%左右。那么每个月收益应该在2.8%左右，也不到5%。
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32#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 19:18:04 发帖IP地址来自 上海
回复 luojc:
错了，应该是2.9%封顶，未扣除下跌部分。
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33#
宁静致远  6级职业 | 2017-7-24 19:55:49 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
假如八月份的标的跌到2300左右，是不是波动率也会急剧上升，12月的远月是不是平值最少也有两倍当月平值的价格
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34#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 20:11:32 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 上海
宁静致远 发表于 2017-7-24 19:55
假如八月份的标的跌到2300左右，是不是波动率也会急剧上升，12月的远月是不是平值最少也有两倍当月平值的价 ...

不会有两倍那么夸张的啦。因为你主要2300是深度实值，本来就极地的时间价值。Vega基本影响不大。主要你的2300Delta大约是在0.95，但你卖平直是0.5。就算你不要看Delta，以今天的报价平直也顶多只为你保护了2.9%左右。那么你要记得你是平直，因此2.9%已经是封顶了你的卖期权。
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35#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 20:12:30 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 上海
你是不可能转完2.9%的。
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36#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 20:18:56 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 上海
补充一下，波动率上涨只会让你雪上加霜。
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37#
xman123a  4级常客 | 2017-7-24 20:38:42 发帖IP地址来自 天津
回复 宁静致远:
有种风险叫做升贴水风险……
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38#
chenpaihao  6级职业 | 2017-7-24 23:01:07 发帖IP地址来自 广东广州
回复 宁静致远:
你这个策略的风险收益都跟备兑卖购一样呀，上行收益封顶，下行保护有限，假如慢慢跌，可以不断移义务仓收权利金，总会赚回来，但偶尔飞一只小黑天鹅暴跌一下，你就肯定亏损了
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39#
Ringyun 论坛专家  超级版主 | 2017-7-24 23:18:57 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 北京
没有啥100%稳定赚钱的策略
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40#
梧桐  16级独孤  在期权论坛认识期友 | 2017-7-24 23:24:24 发帖IP地址来自 辽宁大连
回复 Kimi萧十一郎:
今天卖出平值期权，至少收入2%
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41#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-7-25 01:41:20 发帖IP地址来自 辽宁大连
帖子不错
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42#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-25 09:18:58 发帖IP地址来自 上海
回复 Kimi萧十一郎:
回复 xman123a :变动不大，还是27.5，我建时26.9的.基本这个波动率已经算原油低位了，所以Portfolio里还没加任何卖期权。
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43#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-25 09:20:05 发帖IP地址来自 上海
回复 Kimi萧十一郎:
回复 梧桐 :收盘时2.9%呢，所以才会有所谓的保护2.9%啦。
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44#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-25 09:21:55 发帖IP地址来自 上海
回复 Ringyun:
这道理谁也懂。但问题如果80%盈利，20%亏损的策略，必须懂的是那20%在哪里。不然赚亏都不懂理由那就迟早一天死。
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45#
gypeng123  超级版主 | 2017-7-25 10:06:06 发帖IP地址来自 内蒙古呼和浩特
我不敢完全中性，偏多些，还在学习中。
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46#
晓丽1025  4级常客 | 2017-7-28 08:41:39 发帖IP地址来自 上海
帖子不错
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47#
comlkx  6级职业 | 2017-7-28 09:22:49 发帖IP地址来自 澳大利亚
波动率方向也算是方向吧？
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48#
大同路  8级牛人 | 2017-8-2 16:04:25 发帖IP地址来自 澳大利亚
事实告诉我，做不到
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49#
穿白衬衣黑人  8级牛人 | 2018-8-14 13:20:33 发帖IP地址来自 澳大利亚
取决于你买期权还是卖期权了
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50#
linlixia881205  6级职业  你也爱末日期权吗？ | 2018-9-13 14:15:30 发帖IP地址来自 湖南常德
如果每天卖出深度期权，只要没有黑天鹅，应该可以做到。 @Shinyday

期权不做方向，能做到每个月5%吗？

最近看到一个高手，在港股恒生指数期权交易方面做得风生水起。
他是每个月可以稳定的获得5个点的收益，年化收益率很强了。
他采取的股指期权策略是不判断方向，波动获利的方式。
Shinyday 发表于 2017-7-24 09:16 
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